تحلیل سبد دارایی از رویکردهای احتمالاتی به اعتباری و غیرقطعی
احتمالات - الگوهای ریاضی عدم یقین - الگوهای ریاضی مدیریت سبد سرمایهگذاری - الگوهای ریاضی
تحلیل سبد دارایی از رویکردهای احتمالاتی به اعتباری و غیرقطعی
احتمالات - الگوهای ریاضی عدم یقین - الگوهای ریاضی مدیریت سبد سرمایهگذاری - الگوهای ریاضی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
يکي از بارزترين ويژگيهاي بازدههاي اوراق بهادار عدم قطعيت است. هدف کتاب حاضر فراهم کردن سيستماتيک يک روش کمي براي تحليل بازده و ريسک يک سبد دارايي با سرمايهگذاري در انواع متفاوتي از عدم قطعيت و ارائه روشهايي براي ايجاد تعادل بين بازده و ريسک سرمايهگذاري است؛ بهطوري که يک سبد دارايي بهينه ميتواند به دست آيد. در اين اثر ابزارهاي موجود در برخي علوم جديد و رويکردهاي غيرمعمول براي تحليل عدم قطعيت بازده سبد دارايي اضافه شده است.