مسائل انتخاب پرتفولیو (سبد داراییهای مالی): مروری مقدماتی بر مدلهای تک و چند دورهای
سرمایهگذاری - تجزیه و تحلیل مدیریت سبد سرمایهگذاری - الگوهای ریاضی
مسائل انتخاب پرتفولیو (سبد داراییهای مالی): مروری مقدماتی بر مدلهای تک و چند دورهای
سرمایهگذاری - تجزیه و تحلیل مدیریت سبد سرمایهگذاری - الگوهای ریاضی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
تجزیه و تحلیل سبد داراییهای مالی یکی از علوم کاربردی و مرتبط با مسائل بهینهسازی و تحقیق در عملیات است که عمده اهداف آن حداکثر کردن بازده و حداقلسازی ریسک است. پایه تئوری پرتفولیو به نظریه مارکوبیتز برمیگردد و پس از آن مدلهای عاملی و آربیتراژ به محدوده تحلیلهای مالی افزوده شدهاند. با ورود علم ریاضیات محض و کاربردی در علوم مالی، مدلهای جدیدتری نیز شکل گرفته که گستره بررسی آن به مسائل و معادلات تکدوره و چند دورهای محدود میشود. کتاب حاضر با هدف توسعه، مدلسازی و بهینهسازی سبدهای سرمایهگذاری تدوین شده است.